PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMIFX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMIFX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

TMIFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 7 нояб. 2001 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TMIFX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMIFX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMIFX
Transamerica Mid Cap Growth		-5.41%6.85%16.25%31.92%-32.11%8.15%30.28%42.96%-19.90%12.49%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%27.37%

Доходность по периодам

С начала года, TMIFX показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

TMIFX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-8.91%
1 год
9.44%
3 года*
11.29%
5 лет*
2.04%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Mid Cap Growth

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с TMIFX:
TMIFX с QQQTMIFX с VWIAXTMIFX с UPROTMIFX с THYIXTMIFX с IMLAXTMIFX с TLOFXTMIFX с BARIX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий TMIFX и MMGPX

TMIFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

TMIFX
Transamerica Mid Cap Growth
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

TMIFX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMIFX
Ранг доходности на риск TMIFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMIFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMIFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMIFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMIFX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMIFXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.27

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.62

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.28

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

0.70

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMIFX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMIFX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMIFX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMIFXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.27

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.43

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.09

Корреляция

Корреляция между TMIFX и MMGPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMIFX и MMGPX

Дивидендная доходность TMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.01%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
TMIFX
Transamerica Mid Cap Growth		26.01%24.61%4.10%0.00%0.00%43.24%4.67%1.66%53.57%0.09%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMIFX и MMGPX

Максимальная просадка TMIFX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMIFX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMIFXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-87.45%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-27.79%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.26%

-86.09%

+30.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.29%

-72.93%

+47.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-38.71%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

11.21%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMIFX и MMGPX

Текущая волатильность для Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) составляет 6.47%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMIFXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

9.28%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

21.94%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

32.15%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.56%

45.74%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

39.05%

-8.82%