PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с QQJG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TMFX tracks the Motley Fool Next Index while QQJG tracks the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 14.09%/yr for QQJG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и QQJG

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%

Correlation

The correlation between TMFX and QQJG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.88

The correlation between TMFX and QQJG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFX и QQJG

Секторы
TMFX
QQJG

Технологии

28.8%
44.5%

Здравоохранение

17.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

16.9%
14.3%

Промышленность

14.1%
6.4%

Финансовые услуги

10.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.4%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
2.5%

Энергетика

0.0%
1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFX
28.8%
QQJG
44.5%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
QQJG
18.2%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
QQJG
14.3%

Промышленность

TMFX
14.1%
QQJG
6.4%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
QQJG
0.1%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
QQJG
6.2%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
QQJG
3.4%

Недвижимость

TMFX
2.1%
QQJG

-

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
QQJG
2.5%

Энергетика

TMFX
0.0%
QQJG
1.6%

Коммунальные услуги

TMFX

-

QQJG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

TMFX vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.37

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.97

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.42

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

8.87

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа QQJG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.37

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.17

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TMFX и QQJG

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-36.76%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-7.93%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-23.48%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.09%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-15.32%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.15%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и QQJG

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

0.00%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

8.32%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

14.05%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

21.70%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.70%

+1.69%

Сравнение комиссий TMFX и QQJG

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и QQJG

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and QQJG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.11%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs QQJG's -36.76%.

On 3-year performance, QQJG leads with 14.09% vs 13.61% for TMFX. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQJG has performed better with a 14.09% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX tracks Motley Fool Next Index, while QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.20% for QQJG.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор