Сравнение TMFX с FEMG
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFX is passively managed, while FEMG is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и FEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMFX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMG
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFX и FEMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 7.36% |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 4.23% |
Correlation
The correlation between TMFX and FEMG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов TMFX и FEMG
Секторы
TMFX
FEMG
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Технологии
TMFX
FEMG
Здравоохранение
TMFX
FEMG
Потребительский циклический сектор
TMFX
FEMG
Промышленность
TMFX
FEMG
Финансовые услуги
TMFX
FEMG
Коммуникационные услуги
TMFX
FEMG
Потребительский защитный сектор
TMFX
FEMG
Недвижимость
TMFX
FEMG
Сырьевые материалы
TMFX
FEMG
Энергетика
TMFX
FEMG
Коммунальные услуги
TMFX
-
FEMG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. FEMG — Ранг доходности на риск
TMFX
FEMG
Сравнение TMFX c FEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | FEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | FEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 4.78 | -4.66 |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и FEMG
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и FEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | FEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -3.29% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.18% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -0.96% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и FEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | FEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 12.29% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 12.29% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 12.29% | +11.10% |
Сравнение комиссий TMFX и FEMG
TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и FEMG
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMFX and FEMG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.
TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for FEMG.
They also come from different issuers: Motley Fool and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.23% for FEMG.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и FEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор