PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с QQJG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFM is actively managed, while QQJG is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 14.09%/yr for QQJG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и QQJG

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%2.68%

Correlation

The correlation between TMFM and QQJG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between TMFM and QQJG has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFM и QQJG

Секторы
TMFM
QQJG

Технологии

28.5%
44.5%

Здравоохранение

23.9%
18.2%

Промышленность

21.4%
6.4%

Финансовые услуги

14.0%
0.1%

Недвижимость

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%
14.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Энергетика

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFM
28.5%
QQJG
44.5%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
QQJG
18.2%

Промышленность

TMFM
21.4%
QQJG
6.4%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
QQJG
0.1%

Недвижимость

TMFM
5.1%
QQJG

-

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
QQJG
14.3%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
QQJG
3.4%

Сырьевые материалы

TMFM

-

QQJG
2.5%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

QQJG
6.2%

Энергетика

TMFM

-

QQJG
1.6%

Коммунальные услуги

TMFM

-

QQJG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

TMFM vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.37

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.97

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.42

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

8.87

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа QQJG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.37

-2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.17

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TMFM и QQJG

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-36.76%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-7.93%

-19.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-23.48%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-2.09%

-24.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-15.32%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

2.15%

+12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и QQJG

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

0.00%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

8.32%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

14.05%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

21.70%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.70%

-1.07%

Сравнение комиссий TMFM и QQJG

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и QQJG

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and QQJG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs QQJG's -36.76%.

On 3-year performance, QQJG leads with 14.09% vs 3.39% for TMFM. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQJG has performed better with a 14.09% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.20% for QQJG.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор