Сравнение TMFM с FEMG
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и FEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMFM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMG
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFM и FEMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 2.05% |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 4.23% |
Correlation
The correlation between TMFM and FEMG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов TMFM и FEMG
Секторы
TMFM
FEMG
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TMFM
FEMG
Здравоохранение
TMFM
FEMG
Промышленность
TMFM
FEMG
Финансовые услуги
TMFM
FEMG
Недвижимость
TMFM
FEMG
Потребительский циклический сектор
TMFM
FEMG
Потребительский защитный сектор
TMFM
FEMG
Сырьевые материалы
TMFM
-
FEMG
Коммуникационные услуги
TMFM
-
FEMG
Энергетика
TMFM
-
FEMG
Коммунальные услуги
TMFM
-
FEMG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. FEMG — Ранг доходности на риск
TMFM
FEMG
Сравнение TMFM c FEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | FEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | FEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 4.78 | -4.93 |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и FEMG
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и FEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | FEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -3.29% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | -1.18% | -25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -0.96% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и FEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | FEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 12.29% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 12.29% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 12.29% | +8.34% |
Сравнение комиссий TMFM и FEMG
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и FEMG
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and FEMG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for FEMG.
They also come from different issuers: Motley Fool and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.23% for FEMG.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и FEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор