Сравнение TMDIX с CTIGX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TMDIX returned 3.96%/yr vs 10.68%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 30.42%.
TMDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 13.65%
CTIGX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 57.77%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDIX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.38% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 24.56% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 30.42% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between TMDIX and CTIGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between TMDIX and CTIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
TMDIX
CTIGX
Сравнение TMDIX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.25 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 19.96 | -20.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и CTIGX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -46.26% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -11.56% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -29.30% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -46.26% | +15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | 0.00% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -18.48% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 3.03% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и CTIGX
Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 6.04%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 10.38% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 21.85% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 27.71% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 27.26% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 29.21% | -8.07% |
Сравнение комиссий TMDIX и CTIGX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и CTIGX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.52% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and CTIGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (10.38%) compared to TMDIX (6.04%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор