PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAYX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAYX с PRCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

TMAYX - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAYX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAYX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		-0.58%6.15%8.27%13.25%-8.54%9.47%4.72%12.39%-2.47%0.31%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, TMAYX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции TMAYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.39% против 6.83% соответственно.

TMAYX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.70%
3 года*
7.97%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.39%

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с TMAYX:
TMAYX с LSYAXTMAYX с ICMUXTMAYX с FHYSXTMAYX с TMCPXTMAYX с TLCIXTMAYX с SAGWXTMAYX с SEBLX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с SCYBPRCPX с RPIDXPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий TMAYX и PRCPX

TMAYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

Доходность на риск

TMAYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAYX
Ранг доходности на риск TMAYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAYX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAYXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

3.47

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

5.52

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.93

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

4.53

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

21.08

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAYX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAYX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAYX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAYXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

3.47

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.26

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.88

-0.04

Корреляция

Корреляция между TMAYX и PRCPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAYX и PRCPX

Дивидендная доходность TMAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		7.89%7.25%7.82%7.91%6.25%6.37%6.43%3.81%2.18%4.47%2.86%1.81%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок TMAYX и PRCPX

Максимальная просадка TMAYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAYX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMAYXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-23.07%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.03%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-14.34%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-23.07%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.74%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.16%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.65%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAYX и PRCPX

Текущая волатильность для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) составляет 1.03%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что TMAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMAYXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.10%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.52%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

4.11%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

4.79%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.45%

-0.41%