Сравнение TMAR с JULB
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. TMAR is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.52%.
TMAR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAR и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.87% | 3.45% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between TMAR and JULB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. JULB — Ранг доходности на риск
TMAR
JULB
Сравнение TMAR c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAR | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 2.21 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TMAR и JULB
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -5.24% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.87% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 6.79% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 6.79% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 6.79% | +4.62% |
Сравнение комиссий TMAR и JULB
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и JULB
Ни TMAR, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TMAR and JULB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
TMAR and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор