PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLXNX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLXNX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLXNX и URTRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLXNX
TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund
-2.71%19.12%14.56%20.45%-17.84%16.73%17.74%26.70%-10.13%21.35%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund
0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%

Доходность по периодам

С начала года, TLXNX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции TLXNX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 10.48% против 7.49% соответственно.


TLXNX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.17%
1 год
17.62%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.59%
10 лет*
10.48%

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Сравнение комиссий TLXNX и URTRX

TLXNX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TLXNX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLXNX
Ранг доходности на риск TLXNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLXNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXNX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLXNX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLXNXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.58

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.25

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.11

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

9.81

-3.30

TLXNX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLXNX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXNX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLXNXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между TLXNX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLXNX и URTRX

Дивидендная доходность TLXNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности URTRX в 6.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLXNX
TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund
5.60%5.44%3.39%1.69%7.19%7.94%4.59%4.45%4.71%0.46%3.40%4.20%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund
6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок TLXNX и URTRX

Максимальная просадка TLXNX за все время составила -32.99%, примерно равная максимальной просадке URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXNX и URTRX.


Загрузка...

Показатели просадок


TLXNXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.99%

-34.10%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-6.63%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-19.52%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.99%

-23.56%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-3.84%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.19%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.43%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TLXNX и URTRX

TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TLXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLXNXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.55%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

5.46%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

8.89%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

9.67%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

10.33%

+6.03%