Сравнение TLTX с LTTI
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while LTTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for LTTI.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и LTTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у LTTI с доходностью -0.83%.
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTTI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и LTTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | -0.83% | 4.91% |
Correlation
The correlation between TLTX and LTTI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. LTTI — Ранг доходности на риск
TLTX
LTTI
Сравнение TLTX c LTTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | LTTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.11 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и LTTI
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки LTTI в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и LTTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | LTTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -9.02% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -4.48% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.66% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и LTTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | LTTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 8.92% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 10.27% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 10.27% | -1.13% |
Сравнение комиссий TLTX и LTTI
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LTTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и LTTI
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности LTTI в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.19% | 7.08% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and LTTI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for LTTI.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 9.19% for LTTI.
TLTX is categorized as Government Bonds, while LTTI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.65% for LTTI.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и LTTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор