PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTIX с TVIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTIX с TVIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund) and TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds from TIAA Investments. Over the past 10 years, TLTIX returned 6.25%/yr vs 12.46%/yr for TVIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TLTIX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTIX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции TLTIX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 6.25% против 12.46% соответственно.

TLTIX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.36%
1 год
13.53%
3 года*
10.23%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.25%

TVIIX

1 день
0.38%
1 месяц
5.55%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.16%
1 год
28.48%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTIX и TVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		5.14%12.10%7.39%11.41%-13.25%6.94%11.97%15.58%-2.88%9.02%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		12.42%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%

Correlation

The correlation between TLTIX and TVIIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.92

The correlation between TLTIX and TVIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Часто сравнивают с TLTIX:
TLTIX с TQQQTLTIX с FNDXTLTIX с BNDITLTIX с PADLXTLTIX с FRQIXTLTIX с JRLVXTLTIX с FFGZX
Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с TFITX

Доходность на риск

TLTIX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTIX
Ранг доходности на риск TLTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTIX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIXTVIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.49

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.44

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.21

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

14.32

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTIX vs. TVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTIX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTIX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIXTVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.69

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TLTIX и TVIIX

Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и TVIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIXTVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-32.04%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-9.05%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-15.29%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-25.56%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

-32.04%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-4.59%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.02%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTIX и TVIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) составляет 1.81%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIXTVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

3.43%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

9.26%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

11.66%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

14.83%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

15.93%

-8.38%

Сравнение комиссий TLTIX и TVIIX

И TLTIX, и TVIIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTIX и TVIIX

Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности TVIIX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		6.13%6.44%6.57%3.44%3.48%4.81%2.36%2.34%3.11%0.18%2.29%0.23%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.32%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TLTIX and TVIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVIIX has higher volatility (3.43%) compared to TLTIX (1.81%). In terms of maximum drawdown, TLTIX dropped -18.15% vs TVIIX's -32.04%.

TLTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTIX и TVIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор