Сравнение TLTIX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTIX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTIX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | -0.58% | 12.10% | 7.39% | 11.41% | -13.25% | 6.94% | 11.97% | 15.58% | -2.88% | 9.02% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTIX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции TLTIX уступали акциям LTSTX по среднегодовой доходности: 5.80% против 7.61% соответственно.
TLTIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 5.80%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTIX и LTSTX
TLTIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLTIX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
TLTIX
LTSTX
Сравнение TLTIX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTIX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.73 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.58 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 7.24 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TLTIX и LTSTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTIX и LTSTX
Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | 6.48% | 6.44% | 6.57% | 3.44% | 3.48% | 4.81% | 2.36% | 2.34% | 3.11% | 0.18% | 2.29% | 0.23% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок TLTIX и LTSTX
Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -48.17% | +30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -6.47% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -21.01% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | -23.33% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -3.64% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.21% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.41% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTIX и LTSTX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) составляет 2.70%, в то время как у Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.50% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 5.14% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 8.56% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 9.18% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 9.82% | -2.29% |