PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTIX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TLTIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		-1.63%12.10%7.39%11.41%-13.25%6.94%11.97%15.58%-2.88%9.02%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TLTIX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции TLTIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 5.69% против 3.65% соответственно.

TLTIX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.06%
1 год
8.66%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.98%
10 лет*
5.69%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TLTIX:
TLTIX с TQQQTLTIX с FNDXTLTIX с BNDITLTIX с JRLVXTLTIX с PADLXTLTIX с FIRMXTLTIX с FFGZX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий TLTIX и FRAMX

TLTIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

Доходность на риск

TLTIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTIX
Ранг доходности на риск TLTIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.09

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.00

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

8.06

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.33

Корреляция

Корреляция между TLTIX и FRAMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTIX и FRAMX

Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		6.55%6.44%6.57%3.44%3.48%4.81%2.36%2.34%3.11%0.18%2.29%0.23%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TLTIX и FRAMX

Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-33.94%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-3.45%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-16.31%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

-16.31%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-3.20%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.87%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.86%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTIX и FRAMX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.96%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

2.86%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

4.59%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

5.21%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

4.47%

+3.05%