PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLOFX с TADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLOFX с TADAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLOFX (Transamerica Large Value Opportunities) and TADAX (Transamerica US Growth) are both mutual funds - TLOFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TADAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TLOFX returned 9.46%/yr vs 12.66%/yr for TADAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLOFX charges 0.75%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.

Доходность

Сравнение доходности TLOFX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLOFX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у TADAX с доходностью 8.89%.

TLOFX

1 день
0.00%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.53%
1 год
16.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

TADAX

1 день
-1.14%
1 месяц
6.04%
С начала года
8.89%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.57%
3 года*
23.33%
5 лет*
12.66%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLOFX и TADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		7.78%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%
TADAX
Transamerica US Growth		8.89%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%18.57%

Correlation

The correlation between TLOFX and TADAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.69

The correlation between TLOFX and TADAX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Value Opportunities

Transamerica US Growth

Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с IMOAXTLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с IMLAXTLOFX с TISVXTLOFX с TFLIXTLOFX с TMLPX
Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с VWUAXTADAX с SPMOTADAX с SPYTADAX с VUG

Доходность на риск

TLOFX vs. TADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLOFX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLOFXTADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.64

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.25

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.67

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

5.71

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLOFX vs. TADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLOFX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TADAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLOFX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLOFXTADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TLOFX и TADAX

Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, примерно равная максимальной просадке TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и TADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLOFXTADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-39.29%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-16.48%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-24.04%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-39.29%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.40%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.80%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TLOFX и TADAX

Текущая волатильность для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) составляет 2.09%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что TLOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLOFXTADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

4.31%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

12.72%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

16.75%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

23.14%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

21.94%

-3.23%

Сравнение комиссий TLOFX и TADAX

TLOFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLOFX и TADAX

Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности TADAX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TADAX
Transamerica US Growth		4.22%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		13.89%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLOFX and TADAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TADAX has higher volatility (4.31%) compared to TLOFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, TLOFX dropped -37.99% vs TADAX's -39.29%.

TADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLOFX и TADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор