PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLOFX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLOFX с FBLEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLOFX (Transamerica Large Value Opportunities) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TLOFX returned 9.46%/yr vs 11.40%/yr for FBLEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TLOFX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.

Доходность

Сравнение доходности TLOFX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLOFX показывает доходность 7.78%, а FBLEX немного выше – 8.08%.

TLOFX

1 день
0.00%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.53%
1 год
16.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

FBLEX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.80%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.32%
1 год
22.54%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.40%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLOFX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		7.78%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		8.08%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%9.65%

Correlation

The correlation between TLOFX and FBLEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.96

The correlation between TLOFX and FBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Value Opportunities

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с IMOAXTLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с IMLAXTLOFX с TISVXTLOFX с TFLIXTLOFX с TMLPX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с TVLYXFBLEX с QRVLXFBLEX с FETKXFBLEX с FGINXFBLEX с VEIPX

Доходность на риск

TLOFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLOFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLOFXFBLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.11

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.04

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.21

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

13.00

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLOFX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLOFX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLOFX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLOFXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TLOFX и FBLEX

Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и FBLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLOFXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-39.73%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.89%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-14.71%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-19.00%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.83%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TLOFX и FBLEX

Текущая волатильность для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) составляет 2.09%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что TLOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLOFXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.61%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.87%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

10.50%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

14.80%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.39%

+1.32%

Сравнение комиссий TLOFX и FBLEX

TLOFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLOFX и FBLEX

Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FBLEX в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.28%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		13.89%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TLOFX and FBLEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBLEX has higher volatility (2.61%) compared to TLOFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, TLOFX dropped -37.99% vs FBLEX's -39.73%.

FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLOFX и FBLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор