Сравнение TLN с TEC.TO
TLN (Talen Energy Corporation) is a stock, while TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 26.66%/yr for TEC.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и TEC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLN торгуется в USD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 10.53%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEC.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLN и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 10.53% | 20.97% | 34.24% | 17.38% |
Correlation
The correlation between TLN and TEC.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
TLN
TEC.TO
Сравнение TLN c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.77 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.75 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и TEC.TO
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -40.52% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -17.18% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -24.68% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -6.11% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -9.14% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 5.28% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и TEC.TO
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 7.22% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 14.58% | +27.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 18.55% | +37.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 23.19% | +26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 24.42% | +25.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и TEC.TO
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLN and TEC.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLN и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор