PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TLLVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 27 окт. 2002 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		1.48%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

TLLVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.61%
1 год
16.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с VOOTLLVX с TIREXTLLVX с RIDAXTLLVX с SWLVXTLLVX с ACIIXTLLVX с TIEIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий TLLVX и TOWFX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

TLLVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.86

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.57

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.44

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

12.63

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.02

+0.60

Корреляция

Корреляция между TLLVX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и TOWFX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM2025202420232022202120202019
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		8.32%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и TOWFX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-96.18%

+57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.39%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-96.18%

+75.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-94.87%

+89.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-21.08%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.81%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и TOWFX

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TLLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.22%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.79%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

12.04%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

1,084.26%

-1,069.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

971.22%

-951.56%