PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLLVX с TILIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLLVX (TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - TLLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments, while TILIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 5 years, TLLVX returned 10.79%/yr vs 15.36%/yr for TILIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLLVX charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 7.12%.

TLLVX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.47%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

TILIX

1 день
-1.35%
1 месяц
5.11%
С начала года
7.12%
6 месяцев
6.17%
1 год
25.13%
3 года*
24.93%
5 лет*
15.36%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLLVX и TILIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		10.59%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		7.12%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%18.22%

Correlation

The correlation between TLLVX and TILIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.66

The correlation between TLLVX and TILIX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с TIREXTLLVX с TISPXTLLVX с RIDAXTLLVX с VOOTLLVX с TLLIXTLLVX с AUXFX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

TLLVX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.67

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.28

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.59

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

5.31

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа TILIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.67

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и TILIX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLLVXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-50.54%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-16.24%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-23.33%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-32.68%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.71%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.73%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.84%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) составляет 2.82%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что TLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLLVXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.68%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

11.68%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

15.48%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

21.48%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.09%

-1.59%

Сравнение комиссий TLLVX и TILIX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и TILIX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности TILIX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.12%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		7.63%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLLVX and TILIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILIX has higher volatility (3.68%) compared to TLLVX (2.82%). In terms of maximum drawdown, TLLVX dropped -38.31% vs TILIX's -50.54%.

TLLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLLVX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор