PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLHIX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLHIX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TLHIX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLHIX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		-1.08%15.76%10.59%15.54%-15.72%11.65%14.76%6.91%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		-0.48%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, TLHIX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью -0.48%.

TLHIX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
13.38%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.33%

FRQKX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
6.89%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TLHIX:
TLHIX с TFITXTLHIX с SCHGTLHIX с SCHDTLHIX с VTHRXTLHIX с GOVZTLHIX с BNDTLHIX с TLYIX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с FFVFXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий TLHIX и FRQKX

TLHIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund

Доходность на риск

TLHIX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLHIX
Ранг доходности на риск TLHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLHIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLHIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLHIX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHIXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.58

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.20

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.12

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

8.53

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLHIX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLHIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLHIX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHIXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.06

Корреляция

Корреляция между TLHIX и FRQKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLHIX и FRQKX

Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FRQKX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		4.25%4.20%3.62%2.44%2.82%3.21%2.06%2.25%2.68%0.14%2.49%0.25%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.27%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLHIX и FRQKX

Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHIXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-16.97%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-3.42%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-16.97%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-3.18%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.95%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.85%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TLHIX и FRQKX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHIXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.97%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

2.87%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

4.62%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

5.52%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

5.77%

+5.31%