PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDTX с GERD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLDTX с GERD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLDTX (T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund) and GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) are both funds - TLDTX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by T. Rowe Price, while GERD.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Over the past year, TLDTX returned 4.33% vs 28.23% for GERD.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TLDTX charges 0.21%/yr vs 0.50%/yr for GERD.DE.

Доходность

Сравнение доходности TLDTX и GERD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TLDTX торгуется в USD, в то время как GERD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GERD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLDTX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у GERD.DE с доходностью 13.09%.

TLDTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.33%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.88%
10 лет*
—

GERD.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.90%
С начала года
13.09%
6 месяцев
15.27%
1 год
28.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDTX и GERD.DE

2026 (YTD)202520242023
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		1.81%6.32%1.16%2.45%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		13.09%24.47%11.76%8.36%

Correlation

The correlation between TLDTX and GERD.DE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с TLDTX:
TLDTX с TRBFXTLDTX с BNDTLDTX с XLGTLDTX с vtipTLDTX с stipTLDTX с VTIPTLDTX с FFNYX
Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DE

Доходность на риск

TLDTX vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDTX
Ранг доходности на риск TLDTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLDTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDTX c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLDTXGERD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.20

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.04

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.14

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

12.55

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLDTX vs. GERD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLDTX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GERD.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDTX и GERD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDTXGERD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.20

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.43

-0.86

Просадки

Сравнение просадок TLDTX и GERD.DE

Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки GERD.DE в -15.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и GERD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLDTXGERD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-15.30%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-8.95%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.34%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.94%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.24%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDTX и GERD.DE

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) составляет 0.69%, в то время как у L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLDTXGERD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

3.64%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

9.91%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

12.81%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

13.79%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

13.79%

-9.31%

Сравнение комиссий TLDTX и GERD.DE

TLDTX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GERD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDTX и GERD.DE

Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		4.47%4.66%1.63%4.09%6.45%4.11%

Часто задаваемые вопросы

TLDTX and GERD.DE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDTX и GERD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор