PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCIX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLCIX с SSEYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TLCIX returned 11.33%/yr vs 15.49%/yr for SSEYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TLCIX charges 0.82%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности TLCIX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCIX показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции TLCIX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 11.33% против 15.49% соответственно.

TLCIX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.12%
1 год
17.05%
3 года*
13.51%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.33%

SSEYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.67%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCIX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		8.77%8.16%15.04%14.37%-15.02%26.00%10.32%31.56%-6.31%21.72%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		10.88%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Correlation

The correlation between TLCIX and SSEYX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.90

Over the past year, the correlation between TLCIX and SSEYX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с TLCIX:
TLCIX с FSPGXTLCIX с SCHXTLCIX с HACAXTLCIX с SWRLXTLCIX с SENCXTLCIX с TOBAXTLCIX с TEGAX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI

Доходность на риск

TLCIX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCIX
Ранг доходности на риск TLCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCIX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLCIXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.34

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.21

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.13

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

14.62

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLCIX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCIX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SSEYX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCIX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLCIXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.34

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TLCIX и SSEYX

Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLCIXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-33.75%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.88%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-18.74%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-24.52%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-33.75%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.73%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.09%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.90%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCIX и SSEYX

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) составляет 2.71%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLCIXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.92%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.97%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.87%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.91%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.06%

-1.23%

Сравнение комиссий TLCIX и SSEYX

TLCIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCIX и SSEYX

Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SSEYX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.25%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		2.65%2.88%3.76%1.93%4.29%3.01%1.28%13.22%1.12%0.73%1.02%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TLCIX and SSEYX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSEYX has higher volatility (2.92%) compared to TLCIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, TLCIX dropped -34.19% vs SSEYX's -33.75%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCIX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор