PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TJUN с UXJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TJUN и UXJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUN показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 8.51%.


TJUN

1 день
-3.88%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.01%
1 год
13.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXJA

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.34%
1 год
24.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJUN и UXJA


Correlation

The correlation between TJUN and UXJA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.69

The correlation between TJUN and UXJA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January

Доходность на риск

TJUN vs. UXJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина

UXJA
Ранг доходности на риск UXJA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUN c UXJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TJUNUXJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.55

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

10.61

+2.50

TJUN vs. UXJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UXJA равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUN и UXJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJUN и UXJA

Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и UXJA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TJUNUXJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-20.01%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-9.83%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.47%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-2.94%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.36%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUN и UXJA

Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) составляет 4.01%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TJUNUXJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.19%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

10.92%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

14.19%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

18.69%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

18.69%

-10.36%

Сравнение комиссий TJUN и UXJA

TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UXJA в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUN и UXJA

Ни TJUN, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TJUN and UXJA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXJA has higher volatility (5.19%) compared to TJUN (4.01%). In terms of maximum drawdown, TJUN dropped -4.47% vs UXJA's -20.01%.

On 1-year performance, UXJA leads with 24.93% vs 13.53% for TJUN. On fees, UXJA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UXJA has performed better with a 24.93% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXJA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

TJUN and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.85% for UXJA.

UXJA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUN и UXJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор