Сравнение TJUN с TWOX
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у TWOX с доходностью 2.20%.
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TWOX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUN и TWOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 2.20% | 12.39% |
Correlation
The correlation between TJUN and TWOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. TWOX — Ранг доходности на риск
TJUN
TWOX
Сравнение TJUN c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.67 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и TWOX
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -19.35% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.64% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и TWOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 10.44% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 16.76% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 16.76% | -9.24% |
Сравнение комиссий TJUN и TWOX
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и TWOX
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and TWOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
TWOX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for TJUN.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.50% for TWOX.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор