Сравнение TIPD с SCHP
TIPD (Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPD is actively managed, while SCHP is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TIPD charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности TIPD и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPD показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.19%.
TIPD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение доходности по годам TIPD и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.34% | 1.97% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.19% | 1.50% |
Correlation
The correlation between TIPD and SCHP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPD vs. SCHP — Ранг доходности на риск
TIPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHP
Сравнение TIPD c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPD) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPD | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPD и SCHP
Максимальная просадка TIPD за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPD и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPD | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -14.26% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.66% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.91% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPD и SCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPD | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 3.35% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.11% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 5.58% | +0.53% |
Сравнение комиссий TIPD и SCHP
TIPD берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPD и SCHP
Дивидендная доходность TIPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности SCHP в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.48% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 6.86% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TIPD and SCHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for TIPD.
TIPD has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 4.48% for SCHP.
They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for TIPD and 0.03% for SCHP.
Подберите оптимальное распределение для TIPD и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор