Сравнение TIPA с VTP
TIPA (Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPA is actively managed, while VTP is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPA charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности TIPA и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPA показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 0.93%.
TIPA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам TIPA и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.96% | 0.52% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.93% | 1.61% |
Correlation
The correlation between TIPA and VTP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPA vs. VTP — Ранг доходности на риск
TIPA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTP
Сравнение TIPA c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPA | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPA и VTP
Максимальная просадка TIPA за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPA и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPA | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -1.92% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.91% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.54% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPA и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPA | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 3.35% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 3.33% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 3.33% | -1.72% |
Сравнение комиссий TIPA и VTP
TIPA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPA и VTP
Дивидендная доходность TIPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VTP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.28% | 0.84% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIPA and VTP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TIPA.
TIPA has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.98% for VTP.
They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for TIPA and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для TIPA и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор