Сравнение TIPA с IBID
TIPA (Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPA is actively managed, while IBID is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TIPA и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPA показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.43%.
TIPA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам TIPA и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.96% | 0.52% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.43% | 1.01% |
Correlation
The correlation between TIPA and IBID is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPA vs. IBID — Ранг доходности на риск
TIPA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение TIPA c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPA | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPA и IBID
Максимальная просадка TIPA за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPA и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -1.28% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.07% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.23% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPA и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 1.24% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 2.22% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 2.22% | -0.61% |
Сравнение комиссий TIPA и IBID
И TIPA, и IBID имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPA и IBID
Дивидендная доходность TIPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.28% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPA and IBID have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPA and IBID have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.28% for TIPA.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TIPA и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор