Сравнение ADOIX с JAKVX
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Over the past year, ADOIX returned 25.12% vs 26.35% for JAKVX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности ADOIX и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADOIX показывает доходность 12.81%, а JAKVX немного выше – 12.93%.
ADOIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.86%
JAKVX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADOIX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 12.81% | 20.06% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 12.93% | 17.29% |
Correlation
The correlation between ADOIX and JAKVX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADOIX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
ADOIX
JAKVX
Сравнение ADOIX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADOIX | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.72 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 5.22 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 18.35 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADOIX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.61 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 4.00 | -3.31 |
Просадки
Сравнение просадок ADOIX и JAKVX
Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADOIX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -5.16% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -5.16% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.71% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -0.80% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.47% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADOIX и JAKVX
ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADOIX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.50% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 5.91% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 7.48% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 7.33% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 7.33% | +6.57% |
Сравнение комиссий ADOIX и JAKVX
ADOIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADOIX и JAKVX
Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности JAKVX в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.54% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.50% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADOIX and JAKVX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADOIX has higher volatility (4.14%) compared to JAKVX (2.50%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs JAKVX's -5.16%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADOIX и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор