PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINGX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINGX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Growth Fund (TINGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

TINGX управляется Thornburg. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TINGX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Growth Fund (TINGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINGX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TINGX
Thornburg International Growth Fund		-3.51%10.63%2.46%18.41%-26.05%-4.22%34.34%26.27%-16.75%34.36%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, TINGX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

TINGX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-5.81%
1 год
7.75%
3 года*
5.00%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
5.62%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с TINGX:
TINGX с VEATINGX с LTMFXTINGX с TSSIXTINGX с TGVIXTINGX с THIMXTINGX с THOIXTINGX с TIBIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий TINGX и SIMYX

TINGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

TINGX
Thornburg International Growth Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

TINGX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINGX
Ранг доходности на риск TINGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINGX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth Fund (TINGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINGXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.97

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.57

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.79

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

10.56

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINGX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINGX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINGX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINGXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.97

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.79

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между TINGX и SIMYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINGX и SIMYX

Дивидендная доходность TINGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TINGX
Thornburg International Growth Fund		1.12%1.08%8.40%0.58%0.72%6.86%1.17%0.72%4.39%3.60%0.36%0.29%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TINGX и SIMYX

Максимальная просадка TINGX за все время составила -62.73%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINGX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TINGXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.73%

-32.14%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.55%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-25.06%

-18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-5.81%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-6.14%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.26%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TINGX и SIMYX

Thornburg International Growth Fund (TINGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TINGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINGXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.00%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.43%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.61%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

11.33%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

12.25%

+4.74%