PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMUX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIMUX с BATVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).

TIMUX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TIMUX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMUX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		-0.12%3.88%2.47%5.52%-12.27%1.21%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TIMUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.

TIMUX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.79%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.66%

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Intermediate Muni

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с TIMUX:
TIMUX с MUBTIMUX с EIHMXTIMUX с TLOFXTIMUX с IMLAXTIMUX с THYIXTIMUX с IMOAXTIMUX с IIVAX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с PTEAXBATVX с FOHFXBATVX с NMTRXBATVX с SEPAXBATVX с MYI

Сравнение комиссий TIMUX и BATVX

TIMUX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

TIMUX
Transamerica Intermediate Muni
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

TIMUX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMUX
Ранг доходности на риск TIMUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMUX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMUX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMUX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMUX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMUX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMUXBATVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.40

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMUX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMUX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BATVX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMUX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMUXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.40

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.29

-1.59

Корреляция

Корреляция между TIMUX и BATVX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMUX и BATVX

Дивидендная доходность TIMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности BATVX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		3.13%3.47%3.09%2.03%1.79%2.11%2.24%2.55%2.46%2.07%2.53%2.21%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIMUX и BATVX

Максимальная просадка TIMUX за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMUX и BATVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMUXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-0.20%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

0.00%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

0.00%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.03%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.00%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMUX и BATVX

Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TIMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMUXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.00%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.51%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

0.76%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

0.62%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

0.62%

+3.58%