PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILVX с ACIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TILVX returned 11.48%/yr vs 9.13%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TILVX charges 0.05%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности TILVX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции TILVX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.13% соответственно.

TILVX

1 день
-1.07%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.18%
1 год
27.23%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.48%

ACIIX

1 день
0.33%
1 месяц
0.38%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.12%
1 год
16.14%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILVX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		15.40%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		7.88%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between TILVX and ACIIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.94

The correlation between TILVX and ACIIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

TILVX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILVXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.95

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.94

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.60

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.41

8.46

+8.95

TILVX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILVX и ACIIX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILVXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-39.16%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.38%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-10.15%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-13.49%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-32.76%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-5.24%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.96%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и ACIIX

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что TILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILVXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.58%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

6.22%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

8.50%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

10.76%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

13.36%

+4.29%

Сравнение комиссий TILVX и ACIIX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и ACIIX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности ACIIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.96%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.16%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Часто задаваемые вопросы

TILVX and ACIIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILVX has higher volatility (4.15%) compared to ACIIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, TILVX dropped -60.05% vs ACIIX's -39.16%.

TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILVX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор