PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILUX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILUX с CPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

TILUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TILUX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILUX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		-0.12%6.41%1.86%3.34%-12.14%5.42%12.70%8.11%-2.05%3.15%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%

Доходность по периодам

С начала года, TILUX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции TILUX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 15.06% соответственно.

TILUX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.68%
1 год
1.39%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.53%

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с TILUX:
TILUX с JHNBXTILUX с VTSPXTILUX с TRBFXTILUX с CPODXTILUX с FFNYXTILUX с FSPWXTILUX с FSTZX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM

Сравнение комиссий TILUX и CPOAX

TILUX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Доходность на риск

TILUX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILUX
Ранг доходности на риск TILUX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILUX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILUX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILUXCPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.43

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.86

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.45

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

1.15

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILUX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILUX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPOAX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILUX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILUXCPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.33

+0.20

Корреляция

Корреляция между TILUX и CPOAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILUX и CPOAX

Дивидендная доходность TILUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		2.47%2.92%3.72%1.77%16.54%9.24%2.28%2.27%3.45%3.01%2.97%0.00%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%

Просадки

Сравнение просадок TILUX и CPOAX

Максимальная просадка TILUX за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILUX и CPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILUXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.72%

-84.57%

+69.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-28.37%

+24.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.72%

-70.73%

+56.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.72%

-71.33%

+56.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-31.61%

+29.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-39.31%

+35.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

11.09%

-9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TILUX и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) составляет 1.61%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что TILUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILUXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

10.10%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

22.93%

-20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

33.54%

-28.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

39.87%

-33.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

33.91%

-28.49%