Сравнение TILUX с BIIPX
TILUX (Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund) and BIIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, TILUX returned 0.83%/yr vs 2.84%/yr for BIIPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILUX charges 0.86%/yr vs 0.08%/yr for BIIPX.
Доходность
Сравнение доходности TILUX и BIIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILUX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у BIIPX с доходностью 1.98%.
TILUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.65%
BIIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILUX и BIIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILUX Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund | 1.39% | 6.41% | 1.86% | 3.34% | -12.14% | 5.42% | 12.70% | 8.11% | -2.05% | 3.04% |
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 1.98% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 5.19% | 4.89% | 4.83% | 0.58% | 0.88% |
Correlation
The correlation between TILUX and BIIPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between TILUX and BIIPX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILUX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск
TILUX
BIIPX
Сравнение TILUX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILUX | BIIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.76 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 16.24 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILUX | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.03 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.12 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TILUX и BIIPX
Максимальная просадка TILUX за все время составила -14.72%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILUX и BIIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILUX | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -6.46% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -1.22% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.41% | -1.22% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.72% | -6.46% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -1.08% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.28% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILUX и BIIPX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) имеют волатильность 1.27% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILUX | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.21% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 1.67% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.27% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.11% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 2.64% | +2.78% |
Сравнение комиссий TILUX и BIIPX
TILUX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILUX и BIIPX
Дивидендная доходность TILUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности BIIPX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 4.59% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% | 0.00% |
TILUX Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund | 3.07% | 2.92% | 3.72% | 1.77% | 16.54% | 9.24% | 2.28% | 2.27% | 3.45% | 3.01% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
TILUX and BIIPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILUX has higher volatility (1.27%) compared to BIIPX (1.21%). In terms of maximum drawdown, TILUX dropped -14.72% vs BIIPX's -6.46%.
BIIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILUX и BIIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор