Сравнение TILIX с CHAIX
TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. TILIX is passively managed, while CHAIX is actively managed. Over the past 10 years, TILIX returned 17.93%/yr vs 18.00%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TILIX charges 0.05%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.
Доходность
Сравнение доходности TILIX и CHAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 26.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TILIX имеют среднегодовую доходность 17.93%, а акции CHAIX немного впереди с 18.00%.
TILIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 17.93%
CHAIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 21.46%
- С начала года
- 26.92%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам TILIX и CHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.92% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 26.92% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 41.69% | -3.87% | 24.73% |
Correlation
The correlation between TILIX and CHAIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between TILIX and CHAIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILIX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск
TILIX
CHAIX
Сравнение TILIX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILIX | CHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.55 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 18.42 | -15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILIX и CHAIX
Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, примерно равная максимальной просадке CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и CHAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILIX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -50.61% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -9.86% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -23.40% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -24.58% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -30.36% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.22% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -10.34% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.43% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILIX и CHAIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILIX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.62% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.71% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 18.67% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 18.81% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 19.12% | +2.04% |
Сравнение комиссий TILIX и CHAIX
TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILIX и CHAIX
Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности CHAIX в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.46% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.20% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
TILIX and CHAIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILIX has higher volatility (6.33%) compared to CHAIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs CHAIX's -50.61%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILIX и CHAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор