PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIUX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIIUX с TRLVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIIUX (Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund) and TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TIIUX returned 1.43%/yr vs 1.55%/yr for TRLVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TIIUX charges 0.54%/yr vs 0.66%/yr for TRLVX.

Доходность

Сравнение доходности TIIUX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (TIIUX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIIUX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции TIIUX уступали акциям TRLVX по среднегодовой доходности: 1.43% против 1.55% соответственно.

TIIUX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.82%
3 года*
3.29%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
1.43%

TRLVX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.57%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIIUX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIUX
Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund		0.20%5.77%0.61%5.90%-14.72%-1.70%8.67%9.76%-0.45%3.67%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		0.06%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Correlation

The correlation between TIIUX and TRLVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1991 г.

0.88

The correlation between TIIUX and TRLVX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TIIUX:
TIIUX с CRAIXTIIUX с BIMSXTIIUX с LSSAXTIIUX с QDVBXTIIUX с FMBPXTIIUX с DFXIXTIIUX с SSAFX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с FEDUXTRLVX с TCPYXTRLVX с LSSAXTRLVX с FMBPXTRLVX с PCGTX

Доходность на риск

TIIUX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIUX
Ранг доходности на риск TIIUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIUX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIUX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (TIIUX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIUXTRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.04

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.55

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

3.87

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIUX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIUX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLVX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIUX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIUXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.02

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TIIUX и TRLVX

Максимальная просадка TIIUX за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIUX и TRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIIUXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-20.98%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.29%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.15%

-6.90%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-20.68%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.21%

-20.98%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.08%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.48%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIUX и TRLVX

Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (TIIUX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеют волатильность 1.40% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIIUXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.40%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.97%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

4.13%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.37%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

5.24%

-0.09%

Сравнение комиссий TIIUX и TRLVX

TIIUX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIUX и TRLVX

Дивидендная доходность TIIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TRLVX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIUX
Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund		3.34%2.92%4.51%3.91%2.88%2.36%5.77%3.08%2.93%2.49%3.60%3.34%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.66%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Часто задаваемые вопросы

TIIUX and TRLVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRLVX has higher volatility (1.40%) compared to TIIUX (1.40%). In terms of maximum drawdown, TIIUX dropped -20.21% vs TRLVX's -20.98%.

TRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIIUX и TRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор