PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIUX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIIUX с DFXIX

Последнее обновление 8 июл. 2026 г.
See Documentation

TIIUX (Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, TIIUX returned -0.83%/yr vs 1.24%/yr for DFXIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TIIUX charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.

Доходность

Сравнение доходности TIIUX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (TIIUX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIIUX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 1.09%.

TIIUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
0.72%
С начала года
0.58%
1 год
3.51%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
1.26%

DFXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
0.88%
С начала года
1.09%
1 год
3.99%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIIUX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIUX
Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund		0.58%5.77%0.61%5.90%-14.72%-1.70%8.67%9.76%-0.45%3.67%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		1.09%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%5.54%1.07%0.87%

Correlation

The correlation between TIIUX and DFXIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between TIIUX and DFXIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с TIIUX:
TIIUX с DINDXTIIUX с BIMSXTIIUX с CRAIXTIIUX с QDVBXTIIUX с BIMIXTIIUX с SSAFXTIIUX с JIBEX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с WIBMXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с TRLVXDFXIX с BCRIXDFXIX с PMBIX

Доходность на риск

TIIUX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIUX
Ранг доходности на риск TIIUX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIUX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIUX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIUX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIUX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (TIIUX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIIUXDFXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.48

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.21

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.31

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

6.69

-3.62

TIIUX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIUX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIUX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIIUX и DFXIX

Максимальная просадка TIIUX за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIUX и DFXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIIUXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-10.51%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-1.69%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.15%

-2.00%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-10.51%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.50%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.30%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.58%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIUX и DFXIX

Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (TIIUX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) имеют волатильность 0.94% и 0.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIIUXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.96%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

1.99%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

2.64%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

3.60%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

3.14%

+2.02%

Сравнение комиссий TIIUX и DFXIX

TIIUX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIUX и DFXIX

Дивидендная доходность TIIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DFXIX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.84%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%2.11%2.10%1.09%0.00%0.00%
TIIUX
Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund		3.33%2.92%4.51%3.91%2.88%2.36%5.77%3.08%2.93%2.49%3.60%3.34%

Часто задаваемые вопросы

TIIUX and DFXIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFXIX has higher volatility (0.96%) compared to TIIUX (0.94%). In terms of maximum drawdown, TIIUX dropped -20.21% vs DFXIX's -10.51%.

DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIIUX и DFXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор