Сравнение TIIUX с SCOAX
TIIUX (Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund) and SCOAX (SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TIIUX returned 1.26%/yr vs 1.72%/yr for SCOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TIIUX charges 0.54%/yr vs 0.36%/yr for SCOAX.
Доходность
Сравнение доходности TIIUX и SCOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIIUX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у SCOAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции TIIUX уступали акциям SCOAX по среднегодовой доходности: 1.26% против 1.72% соответственно.
TIIUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 1.26%
SCOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам TIIUX и SCOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIUX Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund | 0.58% | 5.77% | 0.61% | 5.90% | -14.72% | -1.70% | 8.67% | 9.76% | -0.45% | 3.67% |
SCOAX SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund | 0.54% | 7.56% | 0.82% | 5.44% | -14.84% | -1.49% | 9.49% | 9.59% | 0.11% | 5.07% |
Correlation
The correlation between TIIUX and SCOAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.90 |
The correlation between TIIUX and SCOAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIIUX vs. SCOAX — Ранг доходности на риск
TIIUX
SCOAX
Сравнение TIIUX c SCOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (TIIUX) и SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIIUX | SCOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.95 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIIUX и SCOAX
Максимальная просадка TIIUX за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке SCOAX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIUX и SCOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIIUX | SCOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -20.12% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.06% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.15% | -7.02% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -19.90% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.21% | -20.12% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -3.57% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -5.45% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.11% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIUX и SCOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (TIIUX) составляет 0.94%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что TIIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIIUX | SCOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.15% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 3.01% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.97% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 6.37% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.23% | -0.07% |
Сравнение комиссий TIIUX и SCOAX
TIIUX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCOAX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIUX и SCOAX
Дивидендная доходность TIIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SCOAX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOAX SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund | 4.27% | 4.19% | 3.57% | 2.98% | 2.11% | 1.69% | 6.04% | 4.24% | 3.16% | 3.67% | 3.79% | 4.73% |
TIIUX Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund | 3.33% | 2.92% | 4.51% | 3.91% | 2.88% | 2.36% | 5.77% | 3.08% | 2.93% | 2.49% | 3.60% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIIUX and SCOAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCOAX has higher volatility (1.15%) compared to TIIUX (0.94%). In terms of maximum drawdown, TIIUX dropped -20.21% vs SCOAX's -20.12%.
SCOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIIUX и SCOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор