Сравнение TIILX с FFNYX
TIILX (TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIILX charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности TIILX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIILX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.92%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIILX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.37% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between TIILX and FFNYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIILX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
TIILX
FFNYX
Сравнение TIILX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIILX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIILX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.34 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок TIILX и FFNYX
Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIILX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -0.69% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.10% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -0.18% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIILX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIILX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 1.87% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.87% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 1.87% | +1.95% |
Сравнение комиссий TIILX и FFNYX
TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIILX и FFNYX
Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.09% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
TIILX and FFNYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TIILX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор