PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIEX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIIEX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TIIEX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIIEX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		-1.34%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-17.26%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

TIIEX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
4.19%
1 год
23.03%
3 года*
13.93%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.98%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с TISPXTIIEX с VXUSTIIEX с TCIEXTIIEX с VOOTIIEX с FTIHXTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий TIIEX и FHLFX

TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

TIIEX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIEX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIEXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.90

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.95

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

7.44

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIEX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIEX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIEX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIEXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Корреляция

Корреляция между TIIEX и FHLFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIEX и FHLFX

Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		11.88%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIIEX и FHLFX

Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIIEXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-33.58%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.37%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-29.36%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-8.18%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-6.18%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.97%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIEX и FHLFX

TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIIEXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.63%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.01%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

17.06%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.82%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.63%

+0.36%