Сравнение TIGR.L с USTY.L
TIGR.L (L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TIGR.L tracks the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGR.L returned -0.13%/yr vs 3.01%/yr for USTY.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TIGR.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGR.L и USTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGR.L торгуется в USD, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGR.L показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью -0.16%.
TIGR.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -7.21%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.73%
USTY.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 0.78%
- Всё время*
- -1.85%
Сравнение доходности по годам TIGR.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -7.21% | 0.84% | 5.37% | 5.93% | -8.86% | 1.49% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | -0.16% | 6.57% | 0.79% | 3.24% | -12.46% | 0.47% |
Correlation
The correlation between TIGR.L and USTY.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
TIGR.L
USTY.L
Сравнение TIGR.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.06 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.92 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR.L и USTY.L
Максимальная просадка TIGR.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.01% | -40.69% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -3.41% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -4.89% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -31.87% | +20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -26.37% | +21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 1.24% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR.L и USTY.L
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что TIGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.34% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 4.11% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 5.23% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 7.07% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.79% | -0.44% |
Сравнение комиссий TIGR.L и USTY.L
TIGR.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR.L и USTY.L
Дивидендная доходность TIGR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности USTY.L в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.22% | 6.72% | 6.50% | 6.26% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
TIGR.L and USTY.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for TIGR.L.
TIGR.L tracks J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: L&G and State Street. Their fees differ too: 0.39% for TIGR.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGR.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор