Сравнение TIGB.L с EQQQ.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGB.L returned 4.48%/yr vs 24.65%/yr for EQQQ.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам TIGB.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.86% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -15.95% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and EQQQ.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
EQQQ.L
Сравнение TIGB.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.50 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | 3.78 | +8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.64 | 11.13 | +62.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 2.82 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.48 | 0.92 | +4.56 |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и EQQQ.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -33.75% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -10.97% | +10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -24.09% | +23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.63% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -5.61% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 3.73% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 4.15% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 10.33% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 14.70% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 19.14% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 19.35% | -18.61% |
Сравнение комиссий TIGB.L и EQQQ.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и EQQQ.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности EQQQ.L в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and EQQQ.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while EQQQ.L is Nasdaq-100. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор