PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TICRX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TICRX с VQNPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TICRX (Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A) and VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. TICRX is passively managed, while VQNPX is actively managed. Over the past 10 years, TICRX returned 14.26%/yr vs 15.26%/yr for VQNPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TICRX charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VQNPX.

Доходность

Сравнение доходности TICRX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A (TICRX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TICRX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции TICRX уступали акциям VQNPX по среднегодовой доходности: 14.26% против 15.26% соответственно.

TICRX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.12%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.25%
3 года*
19.33%
5 лет*
10.86%
10 лет*
14.26%

VQNPX

1 день
-1.69%
1 месяц
-0.43%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.78%
1 год
22.41%
3 года*
21.15%
5 лет*
13.17%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TICRX и VQNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TICRX
Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A		11.14%16.21%17.86%22.23%-18.02%26.24%19.99%31.18%-6.03%18.77%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		7.23%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%

Correlation

The correlation between TICRX and VQNPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.98

The correlation between TICRX and VQNPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TICRX:
TICRX с QQQXTICRX с NHMRXTICRX с YFSIXTICRX с FULVXTICRX с AUEIXTICRX с NVHIXTICRX с SVPFX
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY

Доходность на риск

TICRX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TICRX
Ранг доходности на риск TICRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TICRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TICRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TICRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TICRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TICRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TICRX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A (TICRX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TICRXVQNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.80

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.44

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.47

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

10.79

+0.01

TICRX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TICRX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VQNPX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TICRX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TICRX и VQNPX

Максимальная просадка TICRX за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TICRX и VQNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TICRXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-55.93%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.75%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.13%

-19.68%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-23.36%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.94%

-34.33%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.88%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-8.86%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.23%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TICRX и VQNPX

Текущая волатильность для Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A (TICRX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что TICRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TICRXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.55%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.59%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

13.44%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.25%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.25%

+1.52%

Сравнение комиссий TICRX и VQNPX

TICRX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TICRX и VQNPX

Дивидендная доходность TICRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности VQNPX в 9.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TICRX
Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A		8.22%9.14%19.79%6.32%5.51%10.60%1.32%5.21%10.73%2.65%7.10%3.87%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.89%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TICRX and VQNPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VQNPX has higher volatility (5.55%) compared to TICRX (4.82%). In terms of maximum drawdown, TICRX dropped -54.74% vs VQNPX's -55.93%.

VQNPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TICRX и VQNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор