PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TICRX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TICRX с TIEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TICRX (Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A) and TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds from Nuveen - TICRX tracks the S&P 500 while TIEIX tracks the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TICRX returned 14.26%/yr vs 14.92%/yr for TIEIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TICRX charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for TIEIX.

Доходность

Сравнение доходности TICRX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A (TICRX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TICRX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью 8.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TICRX имеют среднегодовую доходность 14.26%, а акции TIEIX немного впереди с 14.92%.

TICRX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.12%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.25%
3 года*
19.33%
5 лет*
10.86%
10 лет*
14.26%

TIEIX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.18%
1 год
22.38%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TICRX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TICRX
Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A		11.14%16.21%17.86%22.23%-18.02%26.24%19.99%31.18%-6.03%18.77%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		8.62%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Correlation

The correlation between TICRX and TIEIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.99

The correlation between TICRX and TIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A

Nuveen Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с TICRX:
TICRX с QQQXTICRX с NHMRXTICRX с YFSIXTICRX с FULVXTICRX с AUEIXTICRX с NVHIXTICRX с SVPFX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Доходность на риск

TICRX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TICRX
Ранг доходности на риск TICRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TICRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TICRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TICRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TICRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TICRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TICRX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A (TICRX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TICRXTIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.87

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.56

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.72

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

12.05

-1.25

TICRX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TICRX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TICRX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TICRX и TIEIX

Максимальная просадка TICRX за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TICRX и TIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TICRXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-55.55%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.84%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.13%

-19.29%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-25.06%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.94%

-34.90%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.77%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-10.28%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.98%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TICRX и TIEIX

Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A (TICRX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) имеют волатильность 4.82% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TICRXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.92%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.10%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.86%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.41%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.41%

+1.36%

Сравнение комиссий TICRX и TIEIX

TICRX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TICRX и TIEIX

Дивидендная доходность TICRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности TIEIX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TICRX
Nuveen Large Cap Responsible Equity Fund Class A		8.22%9.14%19.79%6.32%5.51%10.60%1.32%5.21%10.73%2.65%7.10%3.87%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		2.20%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TICRX and TIEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIEIX has higher volatility (4.92%) compared to TICRX (4.82%). In terms of maximum drawdown, TICRX dropped -54.74% vs TIEIX's -55.55%.

TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TICRX и TIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор