PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5G.L с TP05.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5G.L с TP05.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - TI5G.L tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while TP05.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.89%/yr vs 0.21%/yr for TP05.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TI5G.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for TP05.L.

Доходность

Сравнение доходности TI5G.L и TP05.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI5G.L торгуется в GBP, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI5G.L показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у TP05.L с доходностью -0.38%.

TI5G.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

TP05.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.26%
1 год
-0.27%
3 года*
-3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5G.L и TP05.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.07%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		-0.38%-6.85%-0.44%-6.21%8.40%6.35%-1.65%-1.59%5.61%

Correlation

The correlation between TI5G.L and TP05.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SMGB.L
Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRH.DETP05.L с SXRM.DETP05.L с VUCP.LTP05.L с IBTU.LTP05.L с ERNS.LTP05.L с INXG.LTP05.L с AGGG.L

Доходность на риск

TI5G.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5G.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5G.LTP05.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.03

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.01

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

-0.03

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

-0.07

+17.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5G.L vs. TP05.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5G.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TP05.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5G.L и TP05.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5G.LTP05.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.03

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.02

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.06

+0.94

Просадки

Сравнение просадок TI5G.L и TP05.L

Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки TP05.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и TP05.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5G.LTP05.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-23.61%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-7.76%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-15.39%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.63%

-23.61%

+17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-22.31%

+22.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-10.24%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

3.88%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5G.L и TP05.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5G.LTP05.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

3.02%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

5.23%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

7.68%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

8.80%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

8.99%

-5.76%

Сравнение комиссий TI5G.L и TP05.L

TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TP05.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5G.L и TP05.L

Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности TP05.L в 0.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.85%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%0.00%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.06%0.06%0.07%0.05%0.00%0.00%0.03%0.03%0.03%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TI5G.L and TP05.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for TI5G.L.

TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.12% for TI5G.L and 0.10% for TP05.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и TP05.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор