Сравнение TI5A.AS с VDST.L
TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.17%/yr vs 4.71%/yr for VDST.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности TI5A.AS и VDST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у VDST.L с доходностью 1.46%.
TI5A.AS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TI5A.AS и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 2.15% | 5.92% | 4.73% | 4.70% | -1.86% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 1.13% |
Correlation
The correlation between TI5A.AS and VDST.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5A.AS vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
TI5A.AS
VDST.L
Сравнение TI5A.AS c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI5A.AS | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 4.88 | -3.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 36.06 | -31.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 244.57 | -225.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI5A.AS | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 9.31 | -7.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 7.83 | -6.32 |
Просадки
Сравнение просадок TI5A.AS и VDST.L
Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5A.AS | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.98% | -0.36% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.11% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -0.15% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.03% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.02% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5A.AS и VDST.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5A.AS | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.12% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.33% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 0.42% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 0.47% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 0.46% | +2.59% |
Сравнение комиссий TI5A.AS и VDST.L
TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5A.AS и VDST.L
Ни TI5A.AS, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TI5A.AS and VDST.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TI5A.AS.
TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VDST.L is Government Bonds. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор