Сравнение TI5A.AS с CNDX.AS
TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.17%/yr vs 27.92%/yr for CNDX.AS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности TI5A.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TI5A.AS торгуется в USD, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 19.56%.
TI5A.AS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDX.AS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам TI5A.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 2.15% | 5.92% | 4.73% | 4.70% | -1.86% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.56% | 20.42% | 26.92% | 55.16% | -9.56% |
Correlation
The correlation between TI5A.AS and CNDX.AS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5A.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
TI5A.AS
CNDX.AS
Сравнение TI5A.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI5A.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 3.55 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 13.44 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI5A.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.55 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TI5A.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки CNDX.AS в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5A.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.98% | -35.03% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -11.15% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -22.88% | +21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.79% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -5.26% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.96% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5A.AS и CNDX.AS
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5A.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 4.58% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 11.22% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 15.49% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 20.49% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 19.87% | -16.82% |
Сравнение комиссий TI5A.AS и CNDX.AS
TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5A.AS и CNDX.AS
Ни TI5A.AS, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TI5A.AS and CNDX.AS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CNDX.AS is Nasdaq-100. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор