Сравнение THYM с IROC
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYM charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for IROC.
Доходность
Сравнение доходности THYM и IROC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у IROC с доходностью 3.13%.
THYM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IROC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и IROC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.61% | 0.25% |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 3.13% | 0.45% |
Correlation
The correlation between THYM and IROC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. IROC — Ранг доходности на риск
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IROC
Сравнение THYM c IROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYM | IROC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYM и IROC
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки IROC в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и IROC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | IROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -4.79% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.05% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.83% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и IROC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | IROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.02% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 3.48% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 3.48% | +0.83% |
Сравнение комиссий THYM и IROC
THYM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IROC в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и IROC
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности IROC в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 5.13% | 4.79% | 4.08% | 3.68% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and IROC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for IROC.
IROC has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 2.18% for THYM.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.39% for IROC.
Подберите оптимальное распределение для THYM и IROC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор