Сравнение THW с FBTCX
THW (abrdn World Healthcare Fund) and FBTCX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, THW returned 9.09%/yr vs 8.99%/yr for FBTCX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THW charges 1.54%/yr vs 1.75%/yr for FBTCX.
Доходность
Сравнение доходности THW и FBTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THW показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у FBTCX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THW имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции FBTCX немного отстают с 8.99%.
THW
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 9.09%
FBTCX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам THW и FBTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | 0.57% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
FBTCX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C | -1.15% | 38.48% | -2.00% | 9.86% | -8.64% | -3.72% | 31.17% | 24.82% | -4.55% | 24.81% |
Correlation
The correlation between THW and FBTCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between THW and FBTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THW vs. FBTCX — Ранг доходности на риск
THW
FBTCX
Сравнение THW c FBTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THW | FBTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 4.97 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 14.52 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THW | FBTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок THW и FBTCX
Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки FBTCX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и FBTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THW | FBTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.36% | -64.04% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -9.04% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -37.26% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -37.26% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -39.37% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -9.04% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -23.08% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.09% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности THW и FBTCX
Текущая волатильность для abrdn World Healthcare Fund (THW) составляет 5.05%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что THW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THW | FBTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.10% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 16.73% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 22.12% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 23.63% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 24.49% | -3.29% |
Сравнение комиссий THW и FBTCX
THW берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии FBTCX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THW и FBTCX
Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности FBTCX в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTCX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C | 1.70% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.50% | 9.78% | 7.92% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 5.73% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 11.41% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
THW and FBTCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTCX has higher volatility (7.10%) compared to THW (5.05%). In terms of maximum drawdown, THW dropped -37.36% vs FBTCX's -64.04%.
FBTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THW и FBTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор