PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с TDSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с TDSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds. THRO is actively managed, while TDSA is passively managed. THRO charges 0.60%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.

Доходность

Сравнение доходности THRO и TDSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и TDSA

2026 (YTD)
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.32%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов THRO и TDSA

Секторы
THRO
TDSA

Технологии

40.7%
24.3%

Финансовые услуги

12.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

11.6%
6.5%

Промышленность

10.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.1%

Здравоохранение

6.6%
6.7%

Энергетика

1.7%
1.6%

Сырьевые материалы

0.9%
1.2%

Коммунальные услуги

0.1%
1.0%

Недвижимость

-

35.5%

Технологии

THRO
40.7%
TDSA
24.3%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
TDSA
4.7%

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
TDSA
6.5%

Промышленность

THRO
10.4%
TDSA
6.7%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
TDSA
8.6%

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
TDSA
3.1%

Здравоохранение

THRO
6.6%
TDSA
6.7%

Энергетика

THRO
1.7%
TDSA
1.6%

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
TDSA
1.2%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
TDSA
1.0%

Недвижимость

THRO

-

TDSA
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с ARPTDSA с QQWZ

Доходность на риск

THRO vs. TDSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TDSA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c TDSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROTDSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. TDSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROTDSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

—

—

Просадки

Сравнение просадок THRO и TDSA

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и TDSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROTDSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

0.00%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

0.00%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и TDSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROTDSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

0.00%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

0.00%

+18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

0.00%

+18.72%

Сравнение комиссий THRO и TDSA

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TDSA в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и TDSA

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%

Часто задаваемые вопросы

On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

THRO has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: iShares and Cabana. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.83% for TDSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и TDSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор