Сравнение THPGX с QRVLX
THPGX (Thompson LargeCap Fund) and QRVLX (FPA Queens Road Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, THPGX returned 14.99%/yr vs 12.01%/yr for QRVLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. THPGX charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for QRVLX.
Доходность
Сравнение доходности THPGX и QRVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THPGX показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у QRVLX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции THPGX превзошли акции QRVLX по среднегодовой доходности: 14.99% против 12.01% соответственно.
THPGX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 14.99%
QRVLX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам THPGX и QRVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THPGX Thompson LargeCap Fund | 9.17% | 27.10% | 17.14% | 22.06% | -15.78% | 28.09% | 15.49% | 33.59% | -12.31% | 18.24% |
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | 10.31% | 6.08% | 18.91% | 16.09% | -8.85% | 27.50% | 6.78% | 23.93% | -4.83% | 20.32% |
Correlation
The correlation between THPGX and QRVLX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.90 |
The correlation between THPGX and QRVLX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THPGX vs. QRVLX — Ранг доходности на риск
THPGX
QRVLX
Сравнение THPGX c QRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и FPA Queens Road Value Fund (QRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THPGX | QRVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.32 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 3.97 | +11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THPGX и QRVLX
Максимальная просадка THPGX за все время составила -65.52%, что больше максимальной просадки QRVLX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPGX и QRVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THPGX | QRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.52% | -51.40% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.35% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -16.00% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -21.70% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -34.80% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.47% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -6.57% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.09% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности THPGX и QRVLX
Текущая волатильность для Thompson LargeCap Fund (THPGX) составляет 3.76%, в то время как у FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что THPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THPGX | QRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.03% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.39% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 12.86% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 15.23% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.17% | +2.72% |
Сравнение комиссий THPGX и QRVLX
THPGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRVLX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THPGX и QRVLX
Дивидендная доходность THPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности QRVLX в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | 2.55% | 2.81% | 3.64% | 2.95% | 2.77% | 16.71% | 6.49% | 3.40% | 6.82% | 3.99% | 5.48% | 3.12% |
THPGX Thompson LargeCap Fund | 5.13% | 5.60% | 11.97% | 8.38% | 5.06% | 4.95% | 0.90% | 2.73% | 0.89% | 0.82% | 0.80% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
THPGX and QRVLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRVLX has higher volatility (4.03%) compared to THPGX (3.76%). In terms of maximum drawdown, THPGX dropped -65.52% vs QRVLX's -51.40%.
THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THPGX и QRVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор