PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THPGX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THPGX с ACTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THPGX (Thompson LargeCap Fund) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, THPGX returned 12.09%/yr vs 0.75%/yr for ACTIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. THPGX charges 0.99%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.

Доходность

Сравнение доходности THPGX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

THPGX

1 день
-0.94%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.97%
6 месяцев
13.30%
1 год
38.66%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.78%

ACTIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.84%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THPGX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
THPGX
Thompson LargeCap Fund		10.97%27.10%17.14%22.06%-15.78%11.49%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		0.00%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%

Correlation

The correlation between THPGX and ACTIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson LargeCap Fund

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с THPMXTHPGX с VFIAXTHPGX с VRVIXTHPGX с THOPXTHPGX с DDVCXTHPGX с AVERXTHPGX с FLCOX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с CILGXACTIX с FETKXACTIX с TORYXACTIX с BRLVXACTIX с FDETXACTIX с VHYAXACTIX с QRVLX

Доходность на риск

THPGX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPGX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THPGXACTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.18

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.72

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.22

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

1.48

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

5.13

+14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THPGX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPGX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа ACTIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPGX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THPGXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.18

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.16

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Просадки

Сравнение просадок THPGX и ACTIX

Максимальная просадка THPGX за все время составила -65.52%, что больше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPGX и ACTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THPGXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.52%

-14.29%

-51.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-2.90%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-3.95%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-14.29%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.14%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-5.00%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.84%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности THPGX и ACTIX

Thompson LargeCap Fund (THPGX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что THPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THPGXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.20%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

2.81%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

3.65%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

4.67%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

4.61%

+15.32%

Сравнение комиссий THPGX и ACTIX

THPGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPGX и ACTIX

Дивидендная доходность THPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности ACTIX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.09%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.05%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%

Часто задаваемые вопросы

THPGX and ACTIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THPGX has higher volatility (2.72%) compared to ACTIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, THPGX dropped -65.52% vs ACTIX's -14.29%.

THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THPGX и ACTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор